Pierwsza wzmianka o mieście i zamku, a właściwie wtedy jeszcze gródku, pochodzi z roku 1303.  Nie wiadomo dokładnie, kiedy w tym miejscu powstała pierwsza budowla obronna, było to prawdopodobnie między XI a XIII wiekiem. Wg  Henryka Schaeffera,  XIX-wiecznego książęcego archiwariusza i kronikarza pszczyńskiego,  była to budowla jednoskrzydłowa, otoczoną obwarowaniami ziemnymi i fosą wypełnioną wodą. Powstała jako strażnica przy szlaku handlowym łączącym Morawy z Rusią. Pełniła też funkcję zameczku myśliwskiego. W 1433 r. zamek wyszedł obronną ręką ze szturmu husytów. W owym czasie miał postać czworoboku otoczonego wałem ziemnym i fosą z mostem zwodzonym. W południowych narożnikach wznosiły się wieże. Pozostałością po tej budowli są gotyckie piwnice pod częścią zamku.

   W roku 1548 właścicielem państwa pszczyńskiego zostaje ród Promnitzów. Podczas ich panowania gotycka budowla obronna została przekształcona w reprezentacyjną rezydencję renesansową. Ten dwupiętrowy zbudowany na planie nieregularnego czworoboku zamek z krużgankami znany jest z opisów i widoku na mapie z 1636 roku. Z tego okresu pochodzi Brama Wybrańców, zbudowana przez Consilio Miliusa w 1687 roku, będąca siedzibą straży zamkowej. Nad portalem umieszczono herby właścicieli Pszczyny: Baltazara Promnitza i Emilii Agnieszki Saskiej oraz chronostych z ukrytą w łacińskiej sentencji datą budowy bramy.

   W 1737 r. pałac został zniszczony przez pożar. Odbudowy dokonano pod kierunkiem nadwornego architekta Christiana Jahne w stylu barokowym. Nowa budowla składała się z trzech skrzydeł ułożonych w kształcie podkowy otwartej w stronę rynku. Pałac przykryto dachem mansardowym z lukarnami.

Ostatniej przebudowy, która nadała pałacowi kształt dzisiejszy dokonano w latach 1870-1876 na podstawie projektu francuskiego architekta Aleksandra Hipolita Destailleur. Dobudowano westybul z monumentalną klatką schodową i reprezentacyjną salę jadalną znaną jako „sala lustrzana”. Dwa weneckie lustra o powierzchni 14 m2 każde cudem przetrwały stacjonowanie w pałacu  w 1945 roku szpitala polowego.

   W pszczyńskim pałacu zachowało się około 80% oryginalnego wyposażenia wnętrz z przełomu XIX i XX wieku, pod tym względem należy do nielicznych w tej części Europy. "Za pieczołowite odtworzenie wnętrz zamku z ich wyposażeniem, oparte na wnikliwych historycznych badaniach, które przywróciły blask początku XX wieku" organizacja  Europa Nostra, z siedzibą w Hadze, zajmująca się ochroną europejskiego dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego nagrodziła Muzeum  w konkursie w 1995 roku.